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Hedging under basis risk : mathematical aspects and new perspectives
2022/2023 MARCHI, NICOLO'
Probabilistic representation of HJB equations for optimal control of jump processes, BSDEs and related stochastic calculus
BANDINI, ELENA
Short-time asymptotics and deep calibration of the rough Bergomi volatility model
2024/2025 Pellegrinotti Mari, Paolo
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | Tesi di laurea Magistrale | Hedging under basis risk : mathematical aspects and new perspectives | MARCHI, NICOLO' | |
| 2016-04-07 | Tesi di Dottorato | Probabilistic representation of HJB equations for optimal control of jump processes, BSDEs and related stochastic calculus | BANDINI, ELENA | |
| 2026-03-26 | Tesi di laurea Magistrale | Short-time asymptotics and deep calibration of the rough Bergomi volatility model | Pellegrinotti Mari, Paolo; PIZZO, LUCA |
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