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Local stochastic volatility models. Solving the smile problem with a nonlinear partial integro-differential equation
2011/2012 COZZI, DANIELE
Il metodo COS per la valutazione dei derivati finanziari con il modello di Heston
2015/2016 SPAGGIARI, MARTINA
Mid-term probabilistic load forecasting with recurrent neural networks
2019/2020 Manzoni, Pietro
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Local stochastic volatility models. Solving the smile problem with a nonlinear partial integro-differential equation | COZZI, DANIELE | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Il metodo COS per la valutazione dei derivati finanziari con il modello di Heston | SPAGGIARI, MARTINA | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Mid-term probabilistic load forecasting with recurrent neural networks | Manzoni, Pietro |
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