The thesis is about the portfolio optimization problem, adopting a dynamic approach through the Learning Model Predictive Control, which allows the union of prediction and optimization parts, in a control-oriented perspective.
La tesi affronta il problema delle scelte di portafoglio adottando un approccio dinamico grazie al Learning Model Predictive Control, che permette l'unione delle fasi di predizione e ottimizzazione in un'ottica orientata al controllo.
Learning model predictive control for multi-period portfolio optimization
TAPPI, FEDERICO
2019/2020
Abstract
The thesis is about the portfolio optimization problem, adopting a dynamic approach through the Learning Model Predictive Control, which allows the union of prediction and optimization parts, in a control-oriented perspective.File allegati
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https://hdl.handle.net/10589/170992