Data-driven design of model-predictive controls for portfolio optimization

In modern finance the theory of portfolio management combines probability and optimization theories to model the behaviour of agents in economic change. The fundamental goal of portfolio theory is to optimally allocate investment between different assets. This task is accomplished striking a balance between maximizing the return and minimizing the risk of investment. As innovation, it is applied an advanced method of process control to compute the portfolio composition. Furthermore, financial techniques and considerations are applied to the the problem defined originally as a pure optimization problem. All assumptions are back-tested on real market historical data. This evaluating process will confirm the effective goodness of the model.\

Nella finanza moderna, la teoria del portafoglio combina le teorie della probabilità e dell'ottimizzazione per modellare il comportamento degli agenti in un contesto economico. L'obiettivo fondamentale di essa è allocare ottimamente gli investimenti tra gli assets. Per risolvere questo compito è necessario trovare un equilibrio tra la massimizzazione dei ritorni e la minimizzazione del rischio. Come innovazione, è applicato un metodo del controllo dei processi per calcolare la composizione del portafoglio. Inoltre, tecniche e considerazioni finanziare sono applicate al problema. Infine, tutte queste assunzion sono back-testate