La dimensione stocastica nei modelli input-output: teoria, simulazioni e applicazioni empiriche

This thesis explores the application of the Input-Output (I/O) methodology from a stochastic perspective to analyze the economic resilience of four European countries: Germany, France, the United Kingdom, and Italy. Starting from the I/O tables of each country, traditionally used to model sectoral interdependencies in a deterministic framework, they are reinterpreted here as dynamic systems subject to uncertainty. This approach allows for the assessment not only of the magnitude of economic shocks but also of their potential stochastic origins and associated risks. The stochastic approach introduces a probabilistic dimension to the I/O coefficients, accounting for the intrinsic uncertainty in economic parameters and their propagation throughout the economic system. The results reveal significant variations in resilience among the analyzed countries, highlighting the role of economic structures and industrial diversification. Furthermore, the comparison between different methodologies underscores the advantages and limitations of the stochastic approach compared to the traditional deterministic one. This thesis contributes to the ongoing debate on the use of I/O tables for studying economic resilience, proposing quantitative tools useful for economic policy planning and systemic risk management in national and European contexts.

Questa tesi esplora l’applicazione della metodologia Input-Output (I/O) in una prospettiva stocastica, con lo scopo di analizzare la resilienza economica di quattro Paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Partendo dalle tavole I/O di ciascuno stato, tradizionalmente utilizzate per modellare le interdipendenze settoriali in un contesto deterministico, vengono qui reinterpretate come sistemi dinamici soggetti a incertezza. Questo permette di valutare non solo l’entità degli shock economici, ma soprattutto le loro potenziali origini stocastiche e i rischi associati. L’approccio stocastico introduce una dimensione probabilistica ai coefficienti I/O, considerando l’incertezza intrinseca nei parametri economici e la loro propagazione attraverso il sistema economico. I risultati rivelano variazioni significative nella resilienza tra i Paesi analizzati, sottolineando il ruolo delle strutture economiche e della diversificazione industriale. Inoltre, il confronto tra le diverse metodologie ha evidenziato i vantaggi e i limiti dell’approccio stocastico rispetto a quello deterministico tradizionale. La tesi contribuisce al dibattito sull’uso delle tavole I/O per lo studio della resilienza economica, proponendo strumenti quantitativi utili per la pianificazione delle politiche economiche e la gestione dei rischi sistemici in contesti nazionali ed europei.