| Autore | ABOAV, MARCO JEAN |
| Relatore | COLOMBO, MASSIMO GAETANO |
| Coordinatore | COLOMBO, MASSIMO GAETANO |
| Tutor | GIORGINO, MARCO |
| Data | 1-mar-2012 |
| Titolo della tesi | Innovation in investment management |
| Abstract in italiano | Questa tesi esplora alcune metodologie quantitative innovative per la gestione degli investimenti finanziari. Il lavoro consiste nell'analisi e applicazione di modelli regime switching, kalman filter e bayesian model averaging per meglio comprendere i cambi di regime dei mercati e le relazioni dinamiche che intercorrono tra le variabili che influiscono i mercati finanziari analizzati. Per ciascun tema trattato viene svolta un'analisi econometrica per meglio comprendere la rilevanza rispetto alla letteratura e viene proposto uno strumento pratico che i practitioner ed i policy maker possono implementare in un contesto di mercato reale. |
| Abstract in inglese | This thesis analyzes some innovative quantitative tools for the investment management industry. The study is based on the application and implementation of regime switching, kalman filter and bayesian model averaging models to better understand the market regime switching behavior and the dynamic relationships between the financial markets and the variable that could have an impact on them. For each topic I conduct an empirical econometric analyses to point out the relevance of the issue I analyze in respect to the state-of-the-art literature and I propose a practical tool for practitioners and policy makers who could implement it in real financial market activities. |
| Tipo di documento | Tesi di dottorato |
| Appare nelle tipologie: | Tesi di Dottorato |
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PhDthesis_Marco Jean Aboav_ 24thDec2011.pdf
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http://hdl.handle.net/10589/66041
