La Stochastic Portfolio Theory è una teoria sviluppata per analizzare la struttura del mercato e il comportamento di portafogli, con applicazioni sia teoriche che pratiche. In questo lavoro ne sono presentati i concetti fondamentali, introdotti da Fernholz (2002) e Fernholz e Karatzas (2009), e alcuni sviluppi più recenti quali l'elaborazione di modelli stabili e la creazione di un particolare portafoglio basato sui coefficienti beta. In seguito sono presentate le simulazioni numeriche che ci permettono di analizzare il comportamento e i rendimenti di alcuni portafogli rispetto al market portfolio.
Stochastic portfolio theory e sue applicazioni
BIAVA, DAVIDE
2013/2014
Abstract
La Stochastic Portfolio Theory è una teoria sviluppata per analizzare la struttura del mercato e il comportamento di portafogli, con applicazioni sia teoriche che pratiche. In questo lavoro ne sono presentati i concetti fondamentali, introdotti da Fernholz (2002) e Fernholz e Karatzas (2009), e alcuni sviluppi più recenti quali l'elaborazione di modelli stabili e la creazione di un particolare portafoglio basato sui coefficienti beta. In seguito sono presentate le simulazioni numeriche che ci permettono di analizzare il comportamento e i rendimenti di alcuni portafogli rispetto al market portfolio.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/10589/94381