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The averaging principle for stochastic differential equations and a financial application
2018/2019 de FEO, FILIPPO
Backward stochastic Riccati equations driven by Wiener and point processes, with applications to optimal control
2015/2016 GENGA, GIOVANNI
Problema di controllo LQ a coefficienti stocastici : equazione di Riccati backward e sistema FBSDE
2012/2013 CRISTOFORETTI, FRANCESCA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
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2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | The averaging principle for stochastic differential equations and a financial application | de FEO, FILIPPO | |
2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Backward stochastic Riccati equations driven by Wiener and point processes, with applications to optimal control | GENGA, GIOVANNI | |
2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Problema di controllo LQ a coefficienti stocastici : equazione di Riccati backward e sistema FBSDE | CRISTOFORETTI, FRANCESCA |
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