Metodi FFT per il pricing di opzioni secondo modelli di Lévy esponenziali

In questa tesi vengono studiati due metodi numerici per il pricing di opzioni quando il modello di mercato usato è il modello di Lévy Esponenziale. I due metodi numerici si basano sull'utilizzo dell'algoritmo numerico Fast Fourier Transform (FFT). Verranno presentate le implementazioni di entrambi i metodi nel caso di opzioni europee, bermudiane e barriera.