Stochastic orders in ARCH and GARCH models

In this thesis i analyze how, in the ARCH and GARCH with leverage models, stochastic orders are propagated from parameters and innovations to logreturns, their sum and to the prices of options having as underlying the stock described respectively by ARCH and GARCH models.

In questa tesi ho analizzato come nei modelli ARCH e GARCH con leverage gli ordinamenti stocastici si propagano dai parametri e dalle innovazioni ai valori dei logreturns, alle loro somme e ai prezzi delle opzioni scritte sullo stock modellizzato dal modello stesso.