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POLITesi - Archivio digitale delle tesi di laurea e di dottorato

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2010-12-20 Tesi di laurea Magistrale A calibration method for HJM models based on the Levenberg-Marquardt optimization algorithm BELTRAMI, LUCA
2017-12-21 Tesi di laurea Magistrale A machine learning-based approach to conversion rate estimation INVERNIZZI, LORENZO
2011-07-20 Tesi di laurea Magistrale A novel twin asset approach for real options valuation GORGA, SEBASTIAN
2013-03-22 Tesi di Dottorato A particle filter approach to parameter estimation in stochastic volatility models with jumps for crude oil market FILECCIA, GAETANO
2011-03-31 Tesi di laurea Magistrale A representation formula for the hedging error in stochastic volatility models with jumps RIZZARI, RICCARDO
2021-12-21 Tesi di laurea Magistrale An affine mortality model for epidemics based on continuous branching processes with immigration Cerisola, Maurizio
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale AN EFFICIENT ALGORITHM FOR AMERICAN OPTION PRICING BASED ON ROGERS' DUAL APPROACH RE, CECILIA
2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale An expectile-based approach to portfolio optimization MOIZI, EMANUELE
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Un'analisi del prezzo degli European Union Allowances per CO2 : approccio endogeno e approccio risk neutral CASTELLANI, MAXIMILIAN
2014-10-03 Tesi di laurea Magistrale Un'analisi quantitativa del mercato dell'alluminio e dei suoi derivati SCARAVAGGI, ANTONIO
2021-12-21 Tesi di laurea Magistrale Applications of Gaussian processes in quantitative finance MAMEO, EDOARDO FRANCESCO
2013-07-23 Tesi di laurea Magistrale Un approccio algoritmico alla generazione di scenari per il pricing di ForEx options ZACCARIA, FRANCESCO LUIGI
2012-12-20 Tesi di laurea Magistrale Un approccio bayesiano alla previsione della struttura a termine zero coupon : il caso dei Bund tedeschi GIOVANARDI, FRANCESCO
2010-12-20 Tesi di laurea Magistrale Un approccio numerico per la valutazione di derivati energetici nel modello di Geman-Roncoroni SCARABINO, ALESSANDRO
2021-12-21 Tesi di laurea Magistrale Asian option pricing in gamma-OU models driven by Hawkes processes Maggioni, Fabio
2011-03-31 Tesi di laurea Magistrale Calcolo di Malliavin e copertura di opzioni asiatiche PAPAGNO, MARCO
2022-10-06 Tesi di laurea Magistrale Calibration and pricing under modified Heston non-affine stochastic volatility models MANNA, ANGELO CORRADO SABINO
2010-12-20 Tesi di laurea Magistrale Calibrazione di un modello di rating per la gestione del rischio di credito PARRETTA, CRISTIAN
2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale A continuous time model for the soybeans market : parameters estimation and optimal hedging strategies computation CASTELLI, DANIELE
2017-10-03 Tesi di laurea Magistrale Differenziazione automatica : teoria ed applicazioni in finanza SCARAMUZZINO, NICOLA
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