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Calibration of local volatility model for American options
2017/2018 MALACCHIA, VITTORIO
Continuous-Time Path-Dependent Volatility-Models
2021/2022 Cristini, Sofia
Greeks computation via low-rank tensor approximation for Chebyshev interpolation
2021/2022 Veneziani, Luca
A local-stochastic volatility model mimicking the rough Heston behaviour
2020/2021 DALL'ACQUA, ENRICO
The rough Heston model and option pricing
2019/2020 Lischetti, Maddalena
Signature volatility models
2023/2024 Belgeri, Greta
Top-down approach in multi-name credit derivatives: the GPL and GPCL dynamical loss models
2023/2024 Urso, Giovanni
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Calibration of local volatility model for American options | MALACCHIA, VITTORIO | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Continuous-Time Path-Dependent Volatility-Models | Cristini, Sofia | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Greeks computation via low-rank tensor approximation for Chebyshev interpolation | Veneziani, Luca | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | A local-stochastic volatility model mimicking the rough Heston behaviour | DALL'ACQUA, ENRICO | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | The rough Heston model and option pricing | Lischetti, Maddalena | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Signature volatility models | Belgeri, Greta | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Top-down approach in multi-name credit derivatives: the GPL and GPCL dynamical loss models | Urso, Giovanni |
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