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2017-04-28 Tesi di laurea Magistrale A comprehensive empirical analysis of the performances of value-at-risk estimation techniques and the proposal of an alternative approach CARUANA, LUCA
2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale A study on optimal execution strategy model with limit orders using multi-period stochastic programming involving unexecution risk SAKURAI, SHUMPEI
2013-04-23 Tesi di laurea Magistrale Adattamento dei modelli per dati panel all'analisi del mercato elettrico tedesco MIGANI, ALBERTO
2016-04-27 Tesi di laurea Magistrale Confronto tra approccio parametrico e non parametrico per la previsione della volatilità : modelli Markov switching, modelli GARCH e modello EWMA MAURI, AURELIANA
2017-04-28 Tesi di laurea Magistrale Does the limit order book provide valuable information to forecast returns ? BARDELLI, CLARISSA
2013-10-03 Tesi di laurea Magistrale Il filtro di Kalman : applicazione al trading algoritmico di un modello a variabili latenti MALEGORI, MICHELEMORO, GIULIA
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Forecasting ultra-high frequency returns using order flow and volume information : an Armax-Garchx model MERONI, LUCA
2010-12-20 Tesi di laurea Magistrale Implementazione di un trading system sul mercato dei futures Phelix MONTENEGRO VEGA, MARCO PAUL
2022-12-20 Tesi di laurea Magistrale A Markov-Switching dynamic approach to non-linear hedge fund risk exposures MILANA, MATTEOGuerrieri, Nicola
2013-07-23 Tesi di laurea Magistrale Modeling the euro exchange rate using the GARCH framework. An application of GARCH models in a dynamic currency hedging strategy BONNAUD, JEAN BAPTISTE
2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale A new model for bitcoin mining costs : an econometric analysis of the bitcoin price and cost dynamics BALEANI, GIANMARCO
2015-09-30 Tesi di laurea Magistrale Pairs trading : a new approach based on the Beveridge-Nelson decomposition MAESTRINI, LUCA
2012-12-19 Tesi di laurea Magistrale Pairs trading : un modello a variabili latenti basato sul filtro di Kalman DELLEDONNE, FRANCESCO
2011-07-21 Tesi di laurea Magistrale Processi long memory e stime semiparametriche : aspetti teorici e applicazioni su dati finanziari ultra high frequency CECCHETTO, CLAUDIO
2010-07-22 Tesi di laurea Magistrale Processi long-memory e integrazione frazionaria. Aspetti teorici e un'applicazione su dati finanziari ultra-high frequency CARLINI, FEDERICO
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Risk measures under ultra-high frequency realized volatility models ROMANO, LORENZO
2013-10-03 Tesi di laurea Magistrale Structural equation model : un modello statistico per le scienze economiche. Concetti, metodologie e applicazione al project finance RICCIATO, FRANCESCA
2014-04-29 Tesi di laurea Magistrale Studio di alcuni aspetti applicativi del filtro di Kalman in un modello a variabili latenti per il pairs trading SQUINDO, DANIEL
2014-10-03 Tesi di laurea Magistrale Il tempo volume e l'order flow : uno studio econometrico su dati finanziari ultra high frequency per la previsione dei rendimenti azionari SANNA, SIMONA
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility : evidence from Italy AYAOKU, DAMLA
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