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POLITesi - Archivio digitale delle tesi di laurea e di dottorato

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2017-07-27 Tesi di laurea Magistrale Semi-analytical valuation for discrete barrier options VIGANO', MARTA
2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale Sign-to-contract : how to achieve trustless digital timestamping with zero marginal cost COMANDINI, LEONARDO
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale SIMM : Standard Initial Margin Model. Implementazione del modello ed effetti dell'adeguamento normativo SCHIPANI, ANDREA
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Simulation of generalized SABR models based on Markov chains approximations NICOLAO, MARTINA
2012-12-20 Tesi di laurea Magistrale Stochastic calculus for optimal bankruptcy and retirement in a consumption, leisure rate and investment problem MERCURI, EMANUELE
2015-04-29 Tesi di laurea Magistrale Strategie di investimento con ritiro ottimo dal lavoro e regime switching FONDI, STEFANO
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Strategie ottime di investimento, consumo e ritiro in presenza di un piano pensionistico PROVERBIO, MARCO
2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale Structural default model with mutual liabilities and jump risk CIOFINI, GIULIO
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Uno studio sul pricing di opzioni in presenza di arbitraggio di breve durata ANNICCHIARICO, CHIARA
2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale Sustanaibility and financial stability: the link between CO2 emissions and credit risk MUSCIONICO, VIRGINIA
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale SWIFT method for discretely monitored arithmetic Asian options BANFI, STEFANO
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Systemic risk measures on the equity market : an application on the S&P500 FERRETTI, PIETRO
2017-02-09 Tesi di Dottorato Three essays in mathematical finance LA BUA, GAETANO
2016-09-28 Tesi di laurea Magistrale Three local weak form meshless techniques to evaluate European and Bermudian options under Back&Sholes and jump-diffusion models BOLLATO, ELISA
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale La trasformata di Laplace : un metodo rapido ed efficiente per il pricing di opzioni ALITI, DAVIDE
2020-04-29 Tesi di laurea Magistrale L'umana irrazionalità degli investitori come fattore determinante nella volatilità del mercato NICOLETTI, ANTEA
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Una tecnica image-based di deep learning per la calibrazione di superfici di volatilità NACAMULLI, ARIEL
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Valutazione del rischio di credito per un portafoglio FOGLIANI, FILIPPO
2014-04-29 Tesi di laurea Magistrale Valutazione di derivati tramite il metodo FST NANNI, MARCO
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Valutazione semi-analitica per opzioni barriera discrete sotto processi di Lévy tempo-varianti MARCHETTI, ERIKA
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