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POLITesi - Archivio digitale delle tesi di laurea e di dottorato

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2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale Calibration of local volatility model for American options MALACCHIA, VITTORIO
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale Calibration to American options : de-americanization method SCRIVO, ELENA
2020-07-24 Tesi di laurea Magistrale Calibrazione congiunta per opzioni scritte su indici S&P 500 e VIX CORTI, FILIPPO
2012-12-20 Tesi di laurea Magistrale Calibrazione del modello di Heston e del variance gamma. Metodologie a confronto SANDRONE, VALENTINA
2011-10-04 Tesi di laurea Magistrale Calibrazione di modelli a volatilità stocastica su architettura parallela NGJELA, ARBER
2014-07-25 Tesi di laurea Magistrale Calibrazione di modelli e pricing di derivati path dependent. Sviluppo di un software di pricing per derivati esotici attraverso GUI MATLAB REALE, RICCARDO
2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale Challenger model for non-revolving private customers behavioral ratings Marchi, Stefano
2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale Classifications, models and stability stress test for stablecoin Toffalini, Alessandro
2024-04-09 Tesi di laurea Magistrale A comprehensive approach to missing values estimation in analysts' predictions IAMONI, ALICE
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale The CONLeg method : pricing options with an algorithm for the convolution of Legendre series Lopa, Michela
2021-12-21 Tesi di laurea Magistrale Construction and analysis of investment strategies involving cryptocurrencies Tordera, Luca
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Continuous-Time Path-Dependent Volatility-Models Cristini, Sofia
2017-12-21 Tesi di laurea Magistrale Contratti a incentivi e gestione di fondi d'investimento SCHIPA, FABIO
2020-12-15 Tesi di laurea Magistrale COS method for option pricing under a regime-switching model with time-changed Levy processes Trebbi, Aurora
2015-04-29 Tesi di laurea Magistrale Counterparty credit risk : exposure e credit value adjustment per prodotti derivati OTC VISCARDI, STEFANO
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Credit risk modelling under IFRS 9 : a practical and universal tool for the estimation of lifetime probability of default Colagioia, Alessia
2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale A critical analysis of FEM solver for option pricing in Lévy models Bolzoni, Ivan
2020-04-29 Tesi di laurea Magistrale Cryptoassets in asset allocation : a new asset class AVIGNI, MATTEO
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Cryptographic tokens : analysis and classification with a focus on a market index for cryptocurrencies PETTINE, GIAN MARCO
2022-12-20 Tesi di laurea Magistrale Deep reinforcement learning for corporate bond market making in multidimensional case CIOFFI, ANDREA ISIDORO; Di Franco, Filippo
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