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2021-07-23 Tesi di laurea Magistrale Fast sampling from time-integrated bridges using deep learning PEROTTI, LEONARDO
2023-07-18 Tesi di laurea Magistrale A framework for value-at-risk based margin model performance STAMPINI, FRANCESCO
2016-04-27 Tesi di laurea Magistrale Funding value adjustment in OTC derivatives market : a quantitative study FRANCHINI, FABIO ANDREA
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Hawkes processes: pricing barrier options via Monte Carlo method COLTRO, PAOLO
2023-07-18 Tesi di laurea Magistrale Hedging under basis risk : mathematical aspects and new perspectives MARCHI, NICOLO'
2012-07-25 Tesi di laurea Magistrale Indici di performance e misure di liquidità : approcci alternativi CORTI, ALESSANDRO DANIELE
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Information process : properties and applications in a stochastic risk aversion case BONANNI, DANIELESTOPPA, STEFANO
2015-12-18 Tesi di laurea Magistrale Information processes in asset pricing : comparison between recovery theories and pricing kernel factorisation techniques RUBERTO, LUIGIVENTURINI, SOARA
2010-07-21 Tesi di laurea Magistrale Jump-diffusion processes application in finance MATIUSSI RAMALHO, GUILHERME
2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale A local-stochastic volatility model mimicking the rough Heston behaviour DALL'ACQUA, ENRICO
2022-10-06 Tesi di laurea Magistrale Managing Cliff Effect in Benchmarks Reform's LIBOR transition Di Luozzo, Giovanni Antonio
2017-12-21 Tesi di laurea Magistrale Modelling the dependence between PD and LGD. A new regulatory capital calculation with empirical analysis from the US mortgage market MAIO, VITTORIO
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Il modello SABR per tassi negativi : un approccio numerico BALLERINI, MARCO
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Numerical Methods for Option Pricing under Polynomial Diffusion Models Moneta, Alessandro Marco Cesare
2018-10-03 Tesi di laurea Magistrale Optimal liquidation portfolio problem : an alternative numerical approach CHAUVIE, GLORIA
2010-10-22 Tesi di laurea Magistrale Option Pricing in Lévy-driven Stock Models FRECASSETTI, ANDREA
2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale Options on spread : methods and applications on the business model of an European TSO Gallo, Andrea
2012-04-23 Tesi di laurea Magistrale Opzioni di prepayment nei mutui CASSARO, ALESSANDRO
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Policy gradient algorithms for the asset allocation problem NECCHI, PIERPAOLO GIORGIO
2013-04-22 Tesi di laurea Magistrale Il premio per il rischio e la trasformata di Esscher nei modelli di mercato per l'elettricità : analisi di un modello a volatilità stocastica con salti CIOCCA, GABRIELE
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