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POLITesi - Archivio digitale delle tesi di laurea e di dottorato

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Fulltext Data Tipo Titolo Autore (i)
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale On the existence of rotund Gâteaux smooth norms which are not midpoint locally uniformly rotund Preti, Alessandro
2022-12-20 Tesi di laurea Magistrale Optimal asset allocation : Monte Carlo and PIDE solutions for adaptive strategies CURZIETTI, ELISA; ZENOBI, RACHELE
2021-07-15 Tesi di Dottorato Optimal consumption-portfolio-leisure policy in retirement-bankruptcy time problem with power utility function DING, GUODONG
2017-04-28 Tesi di laurea Magistrale Optimal portfolio solver with fixed and proportional transaction costs NAMOR, ALESSANDRO
2015-09-30 Tesi di laurea Magistrale Option pricing di derivati con metodi di quantizzazione PENNETTA, ENRICA
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Option pricing in regime switching GARDINI, MATTEO
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Option pricing with Artificial Neural Networks and Wiener-Itô Chaos expansion approximation formulae Buccioni, Valentina
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale Option pricing with the finite element method ANDRE, NICOLAS JOSE
2010-07-21 Tesi di laurea Magistrale Opzioni barriera a monitoraggio discreto. Metodi numerici a confronto PRIMIERA, ANDREA
2014-07-25 Tesi di laurea Magistrale Ottimizzazione delle strategie di investimento in presenza di regime switching con informazione completa e parziale PIPPOLO, ANGELINA
2016-04-27 Tesi di laurea Magistrale Ottimizzazione di portafogli con costi di transazione CASLINI, DAVIDE
2020-06-06 Tesi di laurea Magistrale Portfolio diversification with cryptocurrencies SAILIS, DEBORA
2022-06-07 Tesi di laurea Magistrale Portfolio optimization Brambilla, Letizia
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Portfolio optimization : a risk oriented trading problem with metaheuristic algorithms GALLO, PIETRO
2019-12-18 Tesi di laurea Magistrale Portfolio optimization : two metaheuristics applied to a realistic traded portfolio TERRIBILE, FRANCESCO
2011-12-20 Tesi di laurea Magistrale Pricing american options under stochastic volatility and jump diffusion dynamics with the method of lines SALARIS, ANNA
2017-04-28 Tesi di laurea Magistrale Pricing and static hedging of European-style double barrier options under the jump to default extended CEV model BARSOTTI, LORENZO PAOLO
2015-04-29 Tesi di laurea Magistrale Pricing di derivati del credito e credit valuation adjustment su multi-GPU RE, GIORGIO GIUSEPPE
2019-12-18 Tesi di laurea Magistrale Pricing di opzioni americane basato su front-fixing method ed estrapolazione di Richardson ARLATI, FRANCESCA
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Pricing di opzioni americane multidimensionali attraverso metodi di machine learning NERI, ANNA
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