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2021-10-07 Tesi di laurea Magistrale The quantitative impact of Libor transition Saber, Hamza
2017-07-27 Tesi di laurea Magistrale Quantizzazione : applicazioni al pricing di derivati LIETO, ALESSANDRA
2022-07-22 Tesi di laurea Magistrale Quantizzazione del modello SVJ e valutazione di derivati Chiatti, Fabrizio
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Reconstruction-based anomaly detection on financial market data SIMA, DANIEL
2022-07-22 Tesi di laurea Magistrale Regime-switching markov modeling with applications in quantitative finance Sperti, Alberto
2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale Return barrier option and return timer option pricing under Lévy processes PRETALLI, GIULIA
2015-07-28 Tesi di laurea Magistrale Rischio di controparte in un framework alla Black-Cox BOFFELLI, FABIO
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Rischio di credito e processi di Lévy : un approccio con barriera stocastica CASATI, EDOARDO
2017-07-27 Tesi di laurea Magistrale Semi-analytical valuation for discrete barrier options VIGANO', MARTA
2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale Sign-to-contract : how to achieve trustless digital timestamping with zero marginal cost COMANDINI, LEONARDO
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale SIMM : Standard Initial Margin Model. Implementazione del modello ed effetti dell'adeguamento normativo SCHIPANI, ANDREA
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Simulation of generalized SABR models based on Markov chains approximations NICOLAO, MARTINA
2012-12-20 Tesi di laurea Magistrale Stochastic calculus for optimal bankruptcy and retirement in a consumption, leisure rate and investment problem MERCURI, EMANUELE
2015-04-29 Tesi di laurea Magistrale Strategie di investimento con ritiro ottimo dal lavoro e regime switching FONDI, STEFANO
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Strategie ottime di investimento, consumo e ritiro in presenza di un piano pensionistico PROVERBIO, MARCO
2018-04-19 Tesi di laurea Magistrale Structural default model with mutual liabilities and jump risk CIOFINI, GIULIO
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Uno studio sul pricing di opzioni in presenza di arbitraggio di breve durata ANNICCHIARICO, CHIARA
2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale Sustanaibility and financial stability: the link between CO2 emissions and credit risk MUSCIONICO, VIRGINIA
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale SWIFT method for discretely monitored arithmetic Asian options BANFI, STEFANO
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Systemic risk measures on the equity market : an application on the S&P500 FERRETTI, PIETRO
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