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The quantitative impact of Libor transition
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Quantizzazione : applicazioni al pricing di derivati
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Quantizzazione del modello SVJ e valutazione di derivati
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Reconstruction-based anomaly detection on financial market data
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Regime-switching markov modeling with applications in quantitative finance
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Return barrier option and return timer option pricing under Lévy processes
2022/2023 PRETALLI, GIULIA
Rischio di controparte in un framework alla Black-Cox
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Rischio di credito e processi di Lévy : un approccio con barriera stocastica
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2020/2021 NICOLAO, MARTINA
Stochastic calculus for optimal bankruptcy and retirement in a consumption, leisure rate and investment problem
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Structural default model with mutual liabilities and jump risk
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2018/2019 ANNICCHIARICO, CHIARA
Sustanaibility and financial stability: the link between CO2 emissions and credit risk
2022/2023 MUSCIONICO, VIRGINIA
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2017/2018 BANFI, STEFANO
Systemic risk measures on the equity market : an application on the S&P500
2021/2022 FERRETTI, PIETRO
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