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POLITesi - Archivio digitale delle tesi di laurea e di dottorato

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2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Policy gradient algorithms for the asset allocation problem NECCHI, PIERPAOLO GIORGIO
2013-04-22 Tesi di laurea Magistrale Il premio per il rischio e la trasformata di Esscher nei modelli di mercato per l'elettricità : analisi di un modello a volatilità stocastica con salti CIOCCA, GABRIELE
2011-12-20 Tesi di laurea Magistrale Pricing e risk management dei prodotti derivati su tassi di interesse nel quadro multicurve GALANTE, FLAVIA
2017-04-28 Tesi di laurea Magistrale Pricing large panels of options via option empirical characteristic function MEZZANOTTI, FRANCESCO
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Un problema di controllo ottimo stocastico per la valutazione di opzioni europee con costi di transazione e volatilità path dependent MONTINARI, ALESSANDRO
2010-07-22 Tesi di laurea Magistrale Proprietà spettrali delle matrici di correlazione per tassi d'interesse CHIESA, JACOPO
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Recursive utility optimization in financial markets driven by Itô-Lévy processes SPINELLI, SOFIA
2013-07-23 Tesi di laurea Magistrale Risk measures in market models with transaction costs RIZZO, MARIANGELA
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Roughness and Zumbach Effect: The Stochastic Volatility Puzzle Foglia, Niccolò
2020-10-02 Tesi di laurea Magistrale Ruin probability estimation for an extended Cramer-Lundberg model with nonconstant jump intensity PONGILUPPI, DAVIDE
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Stima di un premio di liquidità per la valutazione di bond illiquidi POZZOLI, LUCA
2014-10-03 Tesi di laurea Magistrale Stochastic orders in ARCH and GARCH models DALL'OCA, LORENZO
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale The rough Bergomi model RUOTOLO, RICCARDO PAOLO
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Valutazione di opzioni americane tramite trasformate nell'ambito di un modello a volatilità stocastica con salti BIASIBETTI, LUCA
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Valutazione di opzioni swing nell'ambito di modelli di mercato con e senza salti VARVELLO, STEFANO ALBERTO
2010-12-20 Tesi di laurea Magistrale Valutazione di opzioni Swing tramite metodo Fourier Space Time-stepping nell'ambito di modelli di mercato con salti TESTA, ENRICO
2011-03-31 Tesi di laurea Magistrale Valutazione di un'opzione cliquet floored nell'ambito di un modello basato sui processi di Sato ALBERTELLA, MATTIA MARIA
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