Sfoglia per Relatore
Machine learning trading algorithms built on market information based outliers
2020/2021 Viola, Lorenzo
Mean field applications to macroeconomics
2020/2021 LELLI, CHIARA
Mercati finanziari in equilibri sunspot con presenza di noise traders
2011/2012 CATELLA, MICHELE
Metodi di accounting e crisi finanziarie : il fair value nei periodi d'incertezza
2017/2018 La ROSA, GIUSEPPE
A model for sight deposit liquidity and the impact of a central bank digital currency
2021/2022 de SA'PINTO, EDOARDO
Modelli interni per il calcolo del rischio di controparte
2009/2010 CARPINETI, MARCO
Un modello analitico sull'applicazione del bail-in
2014/2015 ROVIARO, RICCARDO
Online learning : an application to high frequency trading
2019/2020 BOVO, IGNAZIO
Optimal portfolio allocation and cryptocurrencies
2020/2021 Piazza, Federico
Passaggio al modello multicurve in seguito alla crisi del 2007
2011/2012 DORIGATTI, CHIARA
Politica ottimale per la gestione dei dividendi nelle compagnie assicurative
2012/2013 MARINO, SILVIA
Portfolio choice in the presence of housing
2016/2017 CERONI, ANNA
Il problema della liquidità dopo la crisi finanziaria
2010/2011 PICONE, ADELE
Put-call-put : an alternative options selling strategy
2021/2022 Soldano, Brayan
Rischio controparte in derivati forex e interest rate swap
2011/2012 MANERA, SILVIA
Solvency II e la riassicurazione come strumento di mitigazione del rischio
2010/2011 D'ISANTO, ROBERTA
La stabilità dei mercati finanziari : uno studio sul modello di Allen e Gale
2015/2016 FACCHI, STEFANO
Stablecoins : stability analysis and price manipulation
2020/2021 COLETTA, PIERVITO
Stochastic portfolio theory e sue applicazioni
2013/2014 BIAVA, DAVIDE
Strategie CPPI e polizze a capitale garantito
2013/2014 BRUNO, MARTA
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili