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2019-12-18 Tesi di laurea Magistrale Gaussian process regression : una tecnica di machine learning per il pricing veloce di derivati TOSADORI, FRANCESCO MARCO
2020-06-06 Tesi di laurea Magistrale Good(ness) in tough times STOCCO, DAVIDE
2021-06-09 Tesi di laurea Magistrale Government bond yield curve construction : a dynamic Nelson Siegel approach WU, CHAO
2023-07-18 Tesi di laurea Magistrale Graph embedding for climate risk hedging: a node2vec-based approach Pocelli, Maria Chiara
2022-10-06 Tesi di laurea Magistrale Greeks computation via low-rank tensor approximation for Chebyshev interpolation Veneziani, Luca
2020-12-15 Tesi di laurea Magistrale IFRS 17 insurance contracts : dalcolo delle riserve tecniche di una unit linked BOBBIO, CHIARA
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Il gradiente analitico nel modello Heston++ e il suo utilizzo nella calibrazione consistente con le opzioni VIX Paggiaro, Matteo
2022-12-20 Tesi di laurea Magistrale The impact of the environmental, social and governance (ESG) performance on corporate profitability Tomassetti, Stefano
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Innovating Individual Asset and Liability Management with Machine Learning: A Fresh Approach COTRONEO, ALESSIA
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Interpretable systemic risk metrics with graph kernels MISINO, BIANCA
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Investimento ottimo in regime switching BERTOLINI, GIORGIO
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Is there an ESG premium in the corporate bond market? POLI, RICCARDO
2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale Lead scoring: modello di classificazione dei clienti di una insurtech Palli, Edoardo Maria
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Local-stochastic volatility model with discrete stochastic dividends POTENTE, MARIANGELABERETTA, MICHELE
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Log periodic power law model for the detection of financial bubbles BONANOMI, DANIELE
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Markowitz Efficient Frontier's Segmentation for Regime-Aware Cross-Sectional Return Predictions Lorenzon, Giacomo
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Metodi basati sulla regressione per la valutazione di opzioni Bermudiane MOLINAI, EVA
2012-04-23 Tesi di laurea Magistrale Metodi FFT per il pricing di opzioni secondo modelli di Lévy esponenziali GIUFFRA, GIANCARLO
2012-04-23 Tesi di laurea Magistrale Metodi numerici per il rischio di credito : approccio strutturale per processi di Lévy MAGENES, VERONICA
2010-07-21 Tesi di laurea Magistrale Metodi quasi Monte Carlo per applicazioni finanziarie CEREDA, EMMA
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