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POLITesi - Archivio digitale delle tesi di laurea e di dottorato

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2023-10-05 Tesi di laurea Magistrale Lead scoring: modello di classificazione dei clienti di una insurtech Palli, Edoardo Maria
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Local-stochastic volatility model with discrete stochastic dividends POTENTE, MARIANGELA; BERETTA, MICHELE
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Log periodic power law model for the detection of financial bubbles BONANOMI, DANIELE
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Markowitz Efficient Frontier's Segmentation for Regime-Aware Cross-Sectional Return Predictions Lorenzon, Giacomo
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Metodi basati sulla regressione per la valutazione di opzioni Bermudiane MOLINAI, EVA
2012-04-23 Tesi di laurea Magistrale Metodi FFT per il pricing di opzioni secondo modelli di Lévy esponenziali GIUFFRA, GIANCARLO
2012-04-23 Tesi di laurea Magistrale Metodi numerici per il rischio di credito : approccio strutturale per processi di Lévy MAGENES, VERONICA
2010-07-21 Tesi di laurea Magistrale Metodi quasi Monte Carlo per applicazioni finanziarie CEREDA, EMMA
2020-12-15 Tesi di laurea Magistrale Metodo approssimato per il pricing di opzioni barriera e CDS Colombo, Edoardo
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Il metodo COS per la valutazione dei derivati finanziari con il modello di Heston SPAGGIARI, MARTINA
2019-10-03 Tesi di laurea Magistrale Il metodo data-driven COS MORSELLI, NICOLE
2017-07-27 Tesi di laurea Magistrale Metodo fast Hilbert transform per il pricing di modello Dividend-Ruin, opzioni bermudiane e opzioni barriera MARRA, STEFANO
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale Metodo generale per la valutazione di opzioni sulla volatilità in modelli a volatilità stocastica con salti MACCHI, SIMONE
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale Metodo Monte Carlo per modelli ibridi a volatilità locale CAPPO, ALESSANDRO
2022-12-20 Tesi di laurea Magistrale Modeling crypto's volatility after a hacking attack FERRI, RICCARDO
2015-04-29 Tesi di laurea Magistrale Modelli GARCH e modelli a volatilità stocastica. Previsione della volatilità implicita CARNIEL, MILENA
2016-07-28 Tesi di laurea Magistrale Modelli numerici per il pricing di opzioni con costi di transazione e volatilità stocastica COSCELLI, ALICE
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Modelli stocastici e la teoria delle perturbazioni : dal CEV allo ZABR CERUTTI, MATTEO
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Modelling non-maturing deposits liquidity : from statistical models to machine learning Manzoni, Claudio
2016-07-28 Tesi di laurea Magistrale Il modello 3/2 : teoria e algoritmi di pricing POGLIANI, ALESSANDRO
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