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Fulltext Data Tipo Titolo Autore (i)
2016-04-27 Tesi di laurea Magistrale A strengthened framework for macro-prudential analysis and the assessment of systemic risk BARBIC, GAIA
2022-02-09 Tesi di Dottorato Additive normal tempered stable process: a new way to model the implied volatility surface Azzone, Michele
2018-10-03 Tesi di laurea Magistrale Additive process for equity index derivatives AZZONE, MICHELE
2018-10-03 Tesi di laurea Magistrale Un approccio analitico al model risk BIANCHI, GIULIA
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Approccio bayesiano all'estimation risk del requisito di capitale CANEVISIO, ALESSANDRO
2018-12-20 Tesi di laurea Magistrale Artificial neural networks application to financial markets GRASSI, STEFANO
2022-07-22 Tesi di laurea Magistrale Calibration of the generalized Bessel squared process PARAFIORITI, LUCA FABIO
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Copertura rischio tasso d'interesse in Solvency II POLITO, GREGORIO ANTONIO
2015-04-29 Tesi di laurea Magistrale Credit value adjustment e wrong way risk PELLICIOLI, PAOLO
2020-06-06 Tesi di laurea Magistrale Flexible forward : pricing and analysis under stochastic interest rates GREGORI, FEDERICA
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale A general methodology for the simulation of Ornstein-Uhlenbeck-Lévy and Lévy-Ornstein-Uhlenbeck processes applied to option pricing CASTELLANO, SEBASTIAN
2015-09-30 Tesi di laurea Magistrale Generalizzazione dei processi di Lévy per la calibrazione della superficie di volatilità implicita nei derivati azionari ORSI, JEAN PHILIPPE
2018-10-03 Tesi di laurea Magistrale Interest rate derivative pricing and calibration in multicurve extension models GEROSA, STEFANO
2019-04-16 Tesi di laurea Magistrale Long-term power consumption forecasting through weather conditions MESSUTI, GIUSEPPE
2018-02-28 Tesi di Dottorato Lower and upper bounds for basket options NASTASI, EMANUELE
2019-12-18 Tesi di laurea Magistrale Measuring probability of default and loss given default in a real dataset LAURIA, ALESSANDRO
2021-04-28 Tesi di laurea Magistrale Mid-term probabilistic load forecasting with recurrent neural networks Manzoni, Pietro
2022-10-06 Tesi di laurea Magistrale Modeling rating momentum in credit migrations FIUMI, SIMONE
2023-05-04 Tesi di laurea Magistrale Modeling spread in European Union allowances market Testa, Christopher
2019-07-25 Tesi di laurea Magistrale Modelli di temperatura per climi sub-tropicali TAVERNA, MATTEO
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