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2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale A local-stochastic volatility model mimicking the rough Heston behaviour DALL'ACQUA, ENRICO
2022-10-06 Tesi di laurea Magistrale Managing Cliff Effect in Benchmarks Reform's LIBOR transition Di Luozzo, Giovanni Antonio
2017-12-21 Tesi di laurea Magistrale Modelling the dependence between PD and LGD. A new regulatory capital calculation with empirical analysis from the US mortgage market MAIO, VITTORIO
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Il modello SABR per tassi negativi : un approccio numerico BALLERINI, MARCO
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Numerical Methods for Option Pricing under Polynomial Diffusion Models Moneta, Alessandro Marco Cesare
2018-10-03 Tesi di laurea Magistrale Optimal liquidation portfolio problem : an alternative numerical approach CHAUVIE, GLORIA
2010-10-22 Tesi di laurea Magistrale Option Pricing in Lévy-driven Stock Models FRECASSETTI, ANDREA
2022-04-28 Tesi di laurea Magistrale Options on spread : methods and applications on the business model of an European TSO Gallo, Andrea
2012-04-23 Tesi di laurea Magistrale Opzioni di prepayment nei mutui CASSARO, ALESSANDRO
2016-12-21 Tesi di laurea Magistrale Policy gradient algorithms for the asset allocation problem NECCHI, PIERPAOLO GIORGIO
2013-04-22 Tesi di laurea Magistrale Il premio per il rischio e la trasformata di Esscher nei modelli di mercato per l'elettricità : analisi di un modello a volatilità stocastica con salti CIOCCA, GABRIELE
2011-12-20 Tesi di laurea Magistrale Pricing e risk management dei prodotti derivati su tassi di interesse nel quadro multicurve GALANTE, FLAVIA
2017-04-28 Tesi di laurea Magistrale Pricing large panels of options via option empirical characteristic function MEZZANOTTI, FRANCESCO
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Un problema di controllo ottimo stocastico per la valutazione di opzioni europee con costi di transazione e volatilità path dependent MONTINARI, ALESSANDRO
2010-07-22 Tesi di laurea Magistrale Proprietà spettrali delle matrici di correlazione per tassi d'interesse CHIESA, JACOPO
2013-12-18 Tesi di laurea Magistrale Recursive utility optimization in financial markets driven by Itô-Lévy processes SPINELLI, SOFIA
2013-07-23 Tesi di laurea Magistrale Risk measures in market models with transaction costs RIZZO, MARIANGELA
2023-12-19 Tesi di laurea Magistrale Roughness and Zumbach Effect: The Stochastic Volatility Puzzle Foglia, Niccolò
2020-10-02 Tesi di laurea Magistrale Ruin probability estimation for an extended Cramer-Lundberg model with nonconstant jump intensity PONGILUPPI, DAVIDE
2014-12-18 Tesi di laurea Magistrale Stima di un premio di liquidità per la valutazione di bond illiquidi POZZOLI, LUCA
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